استراتيجيات التداول ألغو بسيطة

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

استراتيجية قوية التداول خوارزمية.

نهجنا في التداول الخوارزمية بسيط نسبيا. ونحن نعترف بأن لا أحد يمكن التنبؤ اتجاه السوق مع دقة 100٪. ما نعلمه هو أن السوق على أساس شهري إلى شهر، سوف تغلق إما قوية بقوة، بقوة أو في مكان ما بين (جانبية السوق). ومن رأينا أن استراتيجية التداول الأكثر خوارزمية قوية هي التي تتاجر خوارزميات متعددة غير مترابطة، كل منها يستهدف حالة السوق المحددة. هذا النوع من المنهجية هو فقط قابلة للحياة، إذا كان في ظروف السوق وندش]؛ الخوارزميات إما مكاسب صغيرة أو خسائر صغيرة. ولذلك، فإن الهدف الرئيسي من جهودنا R & D هي للحد من الخسائر خلال ظروف السوق العكسية. كما تقوم بمراجعة استراتيجية التداول الخوارزمية لدينا، يرجى النظر في المخاطر التي ينطوي عليها قبل استخدام استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا. تداول العقود الآجلة & أمب؛ خيارات ينطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين.

هذا الفيديو، الذي قدمه مطورنا الرئيسي & نداش؛ يغطي بتفصيل كبير منهجية التصميم المستخدمة في ألغوريثميكترادينغ.

تعريف دول السوق.

كانت الخطوة الأولى في إنشاء إستراتيجية التداول الخوارزمية لتحديد ما يعنيه أن تكون إما & لدكو؛ قوية جدا & رديقو ؛، & لدكو؛ أسفل & رديقو؛ أو & لدكو؛ جانبية & رديقو ؛. في حين أن هذا التحليل يمكن أن يتم يوميا أو أسبوعيا أو شهريا. قررنا تشغيل التحليل الأولي باستخدام البيانات الشهرية. كان هدفنا فصل الأداء الشهري ل S & أمب؛ P 500 إلى ثلاث فئات، استنادا إلى توزيع متساو للأداء الشهري. يوضح الجدول التالي كيفية تعريف كل فئة أو حالة السوق. وقد تم أخذ هذه البيانات من تقرير أداء شهري لشركة S & أمب؛ P 500 التي تم شراؤها في اليوم الأول من الشهر وبيعت في اليوم الأخير من الشهر & نداش؛ لكل شهر ابتداء من تشرين الأول / أكتوبر 2003 وحتى تشرين الأول / أكتوبر 2016.

كيف تقوم إستراتيجيات التداول الخوارزمية لدينا في كل حالة سوق؟

الجدول التالي يقارن بين إستراتيجية التداول الخوارزمية التي تقدمها ألغوريثميكترادينغ مقابل كل من ظروف السوق الثلاثة كما هو محدد في القسم السابق. الغرض من هذا الجدول هو توضيح كيفية تنفيذ كل استراتيجية التداول الحسابية على أساس ما فعله السوق لذلك الشهر. و P / L الشهري يظهر، متوسط ​​مكسب شهري على أساس $ 30،000 حساب التداول 1 وحدة على كل استراتيجية. ويشمل الانزلاق، عمولة & أمب؛ حماية لدينا الحديد كوندور الحرف.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. لم يتم تقديم أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مثل تلك المعروضة.

واستراتيجيات التداول والخيارات الحرفية كوندور خوارزمية التداول تغطي الخيارات التجارية على العقود الآجلة. تخطي خوارزمية خيارات يطرح العديد من التحديات بسبب التقديرات غير معروفة للحصول على قسط جمعها. اعتمادا على (من بين أمور أخرى) تقلب السوق، والعلاوة التي تم جمعها عند بيع خيار يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا. وبوجه عام، كلما ارتفع معدل التقلب، كلما زادت النسبة التي قد نتوقع تحصيلها. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن خيارات إس الأسبوعية متاحة للتجارة طوال فترة باكتستد بأكملها. ومن أجل تزويد عملائنا ببيانات أكثر دقة تم اختبارها مسبقا، قمنا بإنشاء تقديرات للأقساط الموزعة حسب اليوم (مون-تو) واستخدمنا جدولا بحثيا لنطاقات مختلفة من فيكس (راجع صفحة منتج أيرون كوندور للحصول على التفاصيل ). ويرجى مالحظة أن هذه التقديرات لها قيود كبيرة، وينبغي اعتبار التقارير المناظرة التي تستخدم هذه التقديرات أقل بكثير من الكمال. جميع الاختبارات الخلفية لها قيود، ولكن خوارزميات الخيارات التي تم اختبارها مرة أخرى تكون أكثر في رأينا بسبب عدم الدقة المحتملة المستخدمة في تحديد التقديرات المحصلة.

كيفية تفسير هذه البيانات؟

وتظهر هذه البيانات التي تم اختبارها مرة أخرى كيف تقوم كل خوارزمية، استنادا إلى ما فعلته S & أمب؛ P 500 لهذا الشهر.

على سبيل المثال، في جميع الاختبارات الخلفية التي أجريت من أكتوبر 2003-أكتوبر 2016، إذا أغلق S & أمب؛ P 500 أسفل لشهر (أسفل)، فإن استراتيجية مذكرة الخزانة فعلت بالفعل كبيرة، من 990 $ في الشهر في المتوسط ​​(لكل وحدة 1 تداول). وهذا يوحي لنا أن استراتيجية التداول خوارزمية ملاحظة الخزانة يجب أن تستمر في أداء جيدا خلال الأشهر التي S & P 500 يغلق لهذا الشهر. خوارزمية دعوة المغطاة وخوارزمية انهيار يوم التجارة قصيرة أيضا القيام جيدة & نداش؛ مع مكاسب قدرها 323 $ & أمب؛ 280 دولارا شهريا، على التوالي.

خلال أشهر حيث S & أمب؛ P 500 يغلق ما لا يقل عن 1،500 $ (أقوى حتى)، الحديد كوندور & أمبير؛ خوارزميات الزخم أداء جيد مع المكاسب من 1،442 $ & أمب؛ 1600 دولار شهريا في المتوسط ​​(لكل وحدة متداولة).

وخلال الأسواق التي سقط فيها مؤشر S & أمب؛ P 500 أعلى أو تم تداوله جانبيا (جانبية)، أداء الحديد كوندور، المكالمات المغطاة وخزانة مذكرة الخزانة أداء جيدا.

كيف تستخدم خوارزميكترينج هذه البيانات؟ ما المقصود بالنقطة؟

يتم استخدام هذه البيانات لإنشاء محافظ (مجموعات من استراتيجيات التداول) التي لديها توقعات معينة، موزعة حسب ظروف السوق. سيكون أمرا رائعا إذا عرفنا مقدما، مع اليقين بنسبة 100٪ أن السوق سوف تغلق أعلى لأي شهر معين. إذا كانت هذه البيانات معروفة، فإننا ببساطة السماح استراتيجية الزخم التداول تشغيل وإيقاف جميع الاستراتيجيات الأخرى. أو & نداش؛ ببساطة شراء S & أمب؛ P 500 في بداية الشهر & أمبير؛ بيع في نهاية الشهر. للأسف، لا أحد لديه الكرة الكريستال وذلك بدلا من ذلك، نحن الجمع بين استراتيجيات التداول متعددة، أنه عندما تداولت معا وندش]؛ لديها توقعات لأداء جيدا في جميع ظروف السوق. هذه المنهجية لا توفر ضمانات، ولكن في رأينا أنها تكدس خلاف أفضل في صالحنا. لأن لدينا الثقة في المحافظ الكاملة القدرة على التعامل مع قوية حتى، جانبية & أمب؛ لأسفل تتحرك الأسواق، ونحن قادرون على السماح للمحفظة كاملة تشغيل دون تدخل، بغض النظر عن ما نحن لدكو؛ التفكير و رديقو؛ السوق قد تفعل.

دراسة حالة إستراتيجية التداول الفعلية الخوارزمية: S & أمب؛ P كسارة v2.

هذا هو محفظة الرائد لدينا، مصممة للقيام بعمل جيد في جميع ظروف السوق. فإنه يتداول كل سبعة من استراتيجيات التداول & نداش؛ في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. كما يوضح هذا الرسم البياني، عندما كنت طبقة في كل استراتيجية التداول في محفظة التداول كاملة واحدة، لديك ما يبدو أن نظام التداول خوارزمية قوية مصممة على ما يرام ما إذا كان السوق يذهب أعلى أو أسفل أو بعض حيث بينهما.

عرض المزيد من المعلومات حول V & P كسارة V2.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. لم يتم تقديم أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مثل تلك المعروضة.

خيارات التجارة المكالمة وخيارات كوندور التجارية المغطاة في العقود الآجلة. تخطي خوارزمية خيارات يطرح العديد من التحديات بسبب التقديرات غير معروفة للحصول على قسط جمعها. اعتمادا على (من بين أمور أخرى) تقلب السوق، والعلاوة التي تم جمعها عند بيع خيار يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا. وبوجه عام، كلما ارتفع معدل التقلب، كلما زادت النسبة التي قد نتوقع تحصيلها. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن خيارات إس الأسبوعية متاحة للتجارة طوال فترة باكتستد بأكملها. ومن أجل تزويد عملائنا ببيانات أكثر دقة تم اختبارها مسبقا، قمنا بإنشاء تقديرات للأقساط الموزعة حسب اليوم (مون-تو) واستخدمنا جدولا بحثيا لنطاقات مختلفة من فيكس (راجع صفحة منتج أيرون كوندور للحصول على التفاصيل ). ويرجى مالحظة أن هذه التقديرات لها قيود كبيرة، وينبغي اعتبار التقارير المناظرة التي تستخدم هذه التقديرات أقل بكثير من الكمال. جميع الاختبارات الخلفية لها قيود، ولكن خوارزميات الخيارات التي تم اختبارها مرة أخرى تكون أكثر في رأينا بسبب عدم الدقة المحتملة المستخدمة في تحديد التقديرات المحصلة.

هل هذه الاستراتيجية التجارية مثالية؟

ويرى خوريثميكترادينغ، أنه لا يوجد الكأس المقدسة من التداول وأنه لا يوجد مثل هذه الأمور كاستراتيجية التداول الكمال. جميع الاستراتيجيات لديها عيوب وحتى شخص تصاميم الكرة وندش]؛ وسوف يكون هناك الإجهاد & أمب؛ والعواطف المرتبطة بالتداول. مع أن قال، فمن خبرتنا أن هذا النوع من منهجية التداول & نداش؛ على أساس التحليل الكمي الفعلي (وليس رؤساء الحديث أو غرف التداول الصاخبة)، يوفر إحساسا بالإغاثة العاطفية عندما يتعلق الأمر بالتداول النشط.

وكما يعلم جميع التجار، فإن التداول صعب جدا ويمكن أن تسبب العواطف علينا جميعا أن نفعل أشياء غير عقلانية. تجربتنا هي أن بعض الصفقات الأكثر إجهادا هي تلك التي تسير على ما يرام. طبيعتها البشرية تريد قفل في الأرباح & نداش؛ ولكن التجار جميعا على دراية الخروج في وقت مبكر جدا ومشاهدة السوق تستمر أعلى. أنها تقفز مرة أخرى في، والرغبة في التقاط المزيد من المكاسب فقط لرؤية عكس السوق. انهم يمسكون الطريق الخاسر طويلة جدا وينتهي الأمر بأخذ خسارة أكبر مما كان متوقعا بعد نقل توقفهم. هذه العملية يكرر نفسه وهو أحد الأسباب التي تجعل العديد من التجار اليوم تفشل.

في حين أن منهجيتنا ليست مثالية & نداش؛ ونحن نأخذ الصفقات خاسرة، وفقدان أشهر وحتى فقدان أرباع في بعض الأحيان، وتداول استراتيجيات متعددة لا يساعد مع جانب واحد من العواطف التجارية، وهي الخوف من & لدكو؛ الحصول على اتجاه السوق & رديقو؛ خطأ. البيانات لا تبين لنا أنه حتى مع منهجية التداول لدينا، السوق يمكن أن تذهب أعلى وأفضل أداء & لدكو؛ سوق الثور و رديقو؛ (استراتيجية التداول الزخم) يمكن أن لا تزال تأخذ الخسائر. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا هو القاعدة، ولذا فإننا قادرون على الراحة قليلا مع العلم أن لدينا مجموعة متوازنة من الاستراتيجيات، وعلى استعداد ل (نأمل) من أداء بغض النظر عن الاتجاه الذي يقرر السوق لرئاسة.

كما ذكر مرارا وتكرارا، تداول العقود الآجلة والخيارات ليست للجميع. يجب عليك التداول فقط مع رأس المال المخاطر. إذا كنت في شك، ومناقشة استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا مع كتا المسجلة أو مستشار الاستثمار. كمطور نظام التداول طرف ثالث، نحن غير مسجلين مع نفا كمستشارين تجارة السلع (المطالبة الإعفاء التنفيذ الذاتي من التسجيل)، ولا يمكن تقديم المشورة الاستثمارية فريدة من نوعها لحالتك الشخصية.

الأنواع الشائعة من خوارزميات التداول.

هذا هو لمحة موجزة عن الأنواع الشائعة من خوارزميات التمويل الكمي التي يتم تداولها اليوم. وبطبيعة الحال، هذه ليست سوى نظرة عامة، وليس شامل! اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت تعتقد أن هناك أنواع أخرى من الغو يجب أن تغطي.

ويفترض المستثمرون العائدون أن سعر السهم سيعود على مر الزمن إلى متوسط ​​السعر على المدى الطويل. وهي تستخدم تحليل أسعار الأسهم لتحديد حدود التداول ذات الدلالة الإحصائية. إذا كان السهم يتداول بشكل كبير فوق المتوسط ​​المتحرك، فسوف يقصره. من ناحية أخرى، إذا كان السهم يتجه بشكل كبير دون المتوسط ​​المتحرك، فسوف يشتريه. انظر مثال استراتيجية التقييم - صفقة التسوق.

ويخلق المستثمرون استراتيجيات تعتمد على وقت السنة. ومن الموثقة جيدا أن الأسواق تميل إلى تحقيق عوائد أفضل في نهاية العام وخلال أشهر الصيف، في حين أن شهر سبتمبر عادة ما يكون شهرا مع عوائد أقل. من أجل تجنب خسارة رأس المال، يختار بعض المستثمرين بيع مراكزهم مع خسائر في نهاية ديسمبر للاستفادة من التساهل الضريبي. وفي كانون الثاني / يناير، عاد المستثمرون في انتصار وشراء أسهم صغيرة وقيمة، مما رفع أسعارهم. كما تتجه أسعار الأسهم بشكل مختلف حول العطلات وفترات إغلاق الربع. استراتيجية بسيطة هي شراء وعقد الأسهم (سبي) من أكتوبر - أبريل ثم تناوب لشراء وعقد السندات (بسف) من مايو - سبتمبر. انظر المثال استراتيجية المشاعر - شراء الشائعات، وبيع الأخبار.

تحليل المشاعر التداول مستمد من علم النفس الحشد، حيث البقاء المستثمرين ما يصل إلى التاريخ على الأخبار الأخيرة وشراء الأسهم توقع رد فعل الحشد. وهي تحاول التعرف على التغيرات في الأسعار على المدى القصير وجني الفوائد السريعة. يمكن للمستثمرين مراقبة المصادر بما في ذلك اتجاهات بحث غوغل، ووسائل الإعلام، والمدونات / المنتديات، ووظائف تويتر. انظر مثال الاستراتيجية الاستثمار الأساسي.

هذا هو وسيلة لتقييم القيمة الحقيقية الحقيقية للسهم من خلال فحص العوامل على المستوى الكلي مثل المؤشرات الاقتصادية والصناعة ومقارنات القطاع، وتحليل البيانات المالية للشركة. فالحسابات المستمدة من البيانات الحقيقية تحاول وضع نموذج للقيمة الحقيقية للسهم، الذي يقارن بعد ذلك بسعر السوق للسهم - وهو ما يقود قرار الشراء أو البيع. وتشمل نقاط البيانات النموذجية للتحليل الأساسي إيرادات الشركات، والأرباح، والنمو المستقبلي، والعائد على حقوق المساهمين، وهوامش الربح. الاستثمار التقني.

تدرس هذه الطريقة نشاط السوق السابق للتغيرات في سعر السهم وحجمه، معتقدة بأن الأداء التاريخي يدل على النتائج المستقبلية. يستخدم المستثمرون الرسوم البيانية والإحصاءات والأدوات الأخرى لاكتشاف الأنماط في البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. هذا النمط من الاستثمار لا يحلل قيمة إنتيرسيك للسهم، وإنما حركة المستقبل للأمن. لإضافة تحليل تقني إلى رمز كوانتوبيان الخاص بك، راجع مكتبة المصدر المفتوح تا-ليب.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

التعليقات مغلقة.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الاستشارات الاستثمارية أو غيرها من الخدمات من قبل Quantopian. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى الموقع لا يقدم أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو أي استثمار محدد.

لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر - بما في ذلك خسارة أصل الدين. يجب عليك التشاور مع أحد المتخصصين في الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

مست-نو سيمبل & أمب؛ استراتيجيات التداول الفعالة للخروج (إي، آ)

التجار يقضون ساعات صقل استراتيجيات الدخول ولكن ثم تفجير حساباتهم مع مخارج سيئة. في الواقع، معظمنا يفتقرون إلى التخطيط الفعال للخروج، وغالبا ما يتصاعدون في أسوأ سعر ممكن. يمكننا معالجة هذا الإشراف مع الاستراتيجيات الكلاسيكية التي يمكن أن تعزز الربحية. سنبدأ بمفهوم سوء فهم توقيت السوق، ثم ننتقل إلى وقف وأساليب التحجيم التي تحمي الأرباح وتقلل من الخسائر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: نظرة على استراتيجيات الخروج).

من المستحيل الحديث عن المخارج دون الإشارة إلى أهمية فترة الاحتفاظ التي تتآزر بشكل جيد مع استراتيجية التداول الخاصة بك. هذه الأطر الزمنية السحرية تتفق تقريبا مع النهج الواسع الذي تم اختياره لأخذ المال من الأسواق المالية:

يوم التداول - دقائق إلى ساعات سوينغ التداول - ساعات إلى أيام موقف التداول - أيام إلى أسابيع توقيت الاستثمار - أسابيع إلى أشهر.

اختيار الفئة التي تتماشى بشكل وثيق مع نهج السوق الخاص بك لأن هذا يملي كم من الوقت لديك لحجز الربح أو الخسارة. التمسك بالمعلمات أو ستخاطر بتحويل التجارة إلى استثمار أو قوة دفع في فروة الرأس. هذا النهج يتطلب الانضباط لأن بعض المواقف أداء بشكل جيد كنت ترغب في الاحتفاظ بها خارج القيود الوقت. في حين يمكنك تمديد والضغط على فترة عقد لحساب ظروف السوق، مع الأخذ الخاص بك الخروج ضمن المعلمات يبني الثقة والربحية ومهارة التداول. (للقراءة ذات الصلة، انظر: ما هو الفرق بين الاستثمار والتجارة).

الدخول في العادة من إنشاء أهداف المكافأة والمخاطر قبل دخول كل التجارة. نظرة على الرسم البياني والعثور على مستوى المقاومة المقبل من المرجح أن تأتي في اللعب ضمن ضيق الوقت من فترة عقد الخاص بك. وهذا يمثل هدف المكافأة. ثم العثور على السعر حيث سيتم إثبات الخطأ إذا كان الأمن يتحول ويضرب عليه. هذا هو هدف المخاطر الخاصة بك. الآن حساب المكافأة: نسبة المخاطر، وتبحث عن ما لا يقل عن 2: 1 في صالحك. أي شيء أقل ويجب أن تخطي التجارة، والانتقال إلى فرصة أفضل. (لمعرفة المزيد، اقرأ: حساب المخاطر والمكافأة).

التركيز إدارة التجارة على اثنين من أسعار الخروج الرئيسية. دعونا نفترض أن الأمور تسير في طريقك والسعر المتقدم يتحرك نحو هدف المكافأة الخاصة بك. سعر سعر التغيير يأتي الآن في اللعب لأن أسرع يحصل على عدد السحر، والمزيد من المرونة لديك في اختيار مواتية الخروج. الخيار الأول الخاص بك هو اتخاذ خروج أعمى في السعر، بات نفسك على ظهره للحصول على وظيفة أحسنت والانتقال إلى التجارة المقبلة. وهناك خيار أفضل عندما يتجه السعر بقوة في صالحك هو السماح لها تجاوز الهدف مكافأة، ووضع وقف وقائي عند هذا المستوى أثناء محاولة لإضافة إلى المكاسب. ثم ابحث عن حاجز واضح المقبل، والبقاء وضعية طالما أنها لا تنتهك فترة عقد الخاص بك.

التقدم البطيء هو أكثر صعوبة للتجارة لأن العديد من الأوراق المالية سوف تقترب ولكن لا تصل إلى الهدف مكافأة. وهذا يتطلب استراتيجية حماية الربح الذي يبدأ في العتاد مرة واحدة اجتاز السعر 75٪ من المسافة بين المخاطر وأهداف المكافأة. وضع وقف زائدة أن يحمي المكاسب الجزئية أو، إذا كنت التداول في الوقت الحقيقي، والحفاظ على إصبع واحد على زر الخروج أثناء مشاهدة شريط. الحيلة هي البقاء في وضعية حتى العمل السعر يمنحك سببا للخروج. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: حماية نفسك من خسارة السوق)

تبيع الفنون الإلكترونية (إي) في أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض مستوى آب / أغسطس. فإنه يحسب الدعم بعد يومين، وإصدار إشارة شراء 2B، كما هو محدد في 1993 التاجر الكلاسيكي فيك: طرق وول ستريت ماستر. التاجر يحسب مكافأة: المخاطر على النحو التالي، والتخطيط لإدخال بالقرب من 34 ووقف الخسارة أقل بقليل من مستوى الدعم الجديد:

(38.39) - هدف المخاطر (32.60) = 5.79 المكافأة = الهدف المكافئ (38.39) - الدخول (34) = 4.39 الخطر = الدخول (34.6) - هدف المخاطر (32.60) = 1.40 المكافأة (4.39) / المخاطر (1.40) = 3.13.

الموقف يذهب أفضل مما كان متوقعا، الفجوة فوق الهدف مكافأة. يستجيب التاجر مع وقف حماية الأرباح مباشرة على هدف المكافأة، ورفعه ليلا طالما أن الاتجاه الصعودي يحقق تقدما إضافيا. (للقراءة ذات الصلة، انظر: لعب الفجوة).

توقف تحتاج للذهاب حيث أنها تحصل على الخروج عندما ينتهك الأمن السبب الفني كنت أخذت التجارة. هذا هو مفهوم مربك للتجار الذين تم تدريسهم لوضع توقف على أساس القيم التعسفية، مثل تراجع 5٪ أو 1.50 $ تحت سعر الدخول. هذه المواضع لا معنى لها لأنها لم يتم ضبطها على خصائص وتقلب تلك الأداة بعينها. بدلا من ذلك، استخدام انتهاكات الميزات التقنية، مثل خطوط الاتجاه، والأرقام المستديرة والمتوسطات المتحركة لتحديد سعر وقف الخسارة الطبيعية. (شاهد هذا الفيديو على ستوب لوس أوردر ستراتيغي للمزيد).

الكوا (آ) يرتفع أعلى في اتجاه صاعد ثابت. تتكشح فوق 17 وتعود إلى خط الاتجاه لمدة 3 أشهر. يعود الارتداد اللاحق إلى الأعلى، مما يشجع التاجر على الدخول في وضعية طويلة، تحسبا للاختراق. المنطق السليم يملي أن كسر خط الاتجاه سوف يثبت أطروحة مسيرة الخطأ، مطالبين بالخروج الفوري. وبالإضافة إلى ذلك، وقد اتساق سما 20 يوما مع الاتجاه، مما رفع الاحتمالات من انتهاك سيجذب ضغط بيع إضافية. (لمعرفة المزيد، انظر: فائدة من خطوط الاتجاه).

الأسواق الحديثة تتطلب خطوة إضافية في وضع وقف فعال. خوارزميات الآن تستهدف بشكل روتيني مستويات وقف الخسارة المشتركة، هز مشغلي التجزئة، ثم القفز مرة أخرى عبر الدعم أو المقاومة. وهذا يتطلب أن يتم وضع توقف بعيدا عن الأرقام التي تقول أنك على خطأ وتحتاج إلى الخروج. العثور على السعر المثالي لتجنب هذه تدير هو أكثر الفن من العلم. وكقاعدة عامة، ينبغي أن يعمل 10 إلى 15 سنتا إضافية على تجارة منخفضة التقلبات في حين أن قوة الدفع قد تتطلب 50 إلى 75 سنتا إضافية. لديك المزيد من الخيارات عند مشاهدة في الوقت الحقيقي لأنه يمكنك الخروج على هدف الخطر الأصلي الخاص بك، إعادة الدخول إذا كان يقفز السعر مرة أخرى عبر مستوى المتنازع عليها.

رفع توقفك إلى التعادل بمجرد أن تتحرك تجارة جديدة في الربح. وهذا يمكن أن يبني الثقة لأن لديك الآن حرية التجارة. ثم الجلوس والسماح لها تشغيل حتى يصل السعر إلى 75٪ من المسافة بين المخاطر وأهداف المكافأة. ثم لديك الخيار للخروج كل في وقت واحد أو في القطع. هذا القرار يتتبع حجم الموقف وكذلك الاستراتيجية المستخدمة. على سبيل المثال، فإنه لا معنى لكسر تجارة صغيرة في أجزاء أصغر حتى تسعى بدلا من أنسب لحظة لتفريغ حصة كاملة أو تطبيق استراتيجية وقف على مكافأة.

وتستفيد المناصب الكبيرة باستراتيجية خروج من المستويات، تخرج من الثلث بنسبة 75٪ من المسافة بين أهداف المخاطر والمكافآت، والثلث الثاني في الهدف. وضع وقف زائدة وراء القطعة الثالثة بعد أن يتجاوز الهدف، وذلك باستخدام هذا المستوى كما خروج صخرة القاع إذا تحول الموقف الجنوب. مع مرور الوقت ستجد هذه القطعة الثالثة هي المنقذ، وغالبا ما تولد أرباحا كبيرة. وأخيرا، نعتبر استثناء واحد لهذه الإستراتيجية المتدرجة. في بعض الأحيان السوق يسلم الهدايا وعملنا لاختيار الفاكهة شنقا منخفضة. لذلك، عندما صدمة أخبار تحفز فجوة كبيرة في الاتجاه الخاص بك، والخروج من الموقف بأكمله على الفور ودون أسف، بعد الحكمة القديمة التي لا تبدو حصان هدية في الفم. لمعرفة المزيد، انظر: الوقف المتوقف / وقف الخسارة السرد يؤدي إلى الصفقات الرابحة).

وتؤدي استراتيجية الخروج الفعالة إلى بناء الثقة ومهارات إدارة التجارة والربحية. تبدأ بحساب مستويات المكافأة والمخاطر قبل الدخول في التجارة، وذلك باستخدام تلك المستويات كمخطط للخروج من الموقف في السعر الأكثر فائدة، سواء كنت تأخذ الربح أو الخسارة.